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geometrybase 943eab27cb Add external IPO history to heat model

Request:
- Add historical data around T0.5 margin heat and rebuild the model.

Changes:
- Add external_ipo_history to store third-party historical IPO records separately from true T0.5 market-heat snapshots.
- Add scripts/archive_ipohk_history.py to archive ipohk structured listed IPO history.
- Archive 807 ipohk rows, including final oversubscription, one-lot win rate, grey-market return, and first-day return where available.
- Extend the v0 analysis dataset with true T0.5 market-heat columns and separate external final-heat columns.
- Rebuild reports/2026-06-15_analysis_model_v0.md with T0.5 coverage and external final-heat calibration.
- Add a Chinese report explaining why historical final oversubscription cannot be treated as T0.5 margin snapshots.
- Update analyst and archivist skills to keep T0.5 and external final history separate.

Verification:
- .venv/bin/python -m py_compile scripts/build_analysis_dataset.py scripts/archive_ipohk_history.py scripts/archive_t0_5_market_heat.py
- .venv/bin/python scripts/build_analysis_dataset.py --as-of 2026-06-15T19:20:00Z
- Python sqlite3 PRAGMA integrity_check returned ok and foreign_key_check returned zero rows.
- Confirmed 807 external_ipo_history rows, 792 rows with external final oversubscription, 5 true T0.5 market-heat rows, and 297 analysis dataset rows.
- git diff --cached --check

Next useful context:
- True T0.5 historical backtesting still requires ongoing frozen margin-heat snapshots during each IPO subscription window.

2026-06-15 16:06:56 +00:00

2.6 KiB

Raw Blame History

2026-06-15 T0.5 历史数据与模型重建说明

结论

这次已经把可复现的历史数据接进模型，但不能把它称为“全部历史 T0.5 孖展倍数”。

真实 T0_5_market_heat：目前只有华盛/捷利页面的实时快照，已归档 5 条当前申购标的。
历史结构化数据：ipohk 可提供 807 条历史上市数据，其中包括最终超购倍数、一手中签率、暗盘涨幅和首日涨幅。
关键限制：ipohk 的“超购倍数”是最终或接近最终结果，不是申购过程中的 T0.5 孖展快照，不能倒灌进 T0.5。

所以，本次模型重建采用两层处理：

t0_5_* 字段：真实申购期间孖展热度，只来自可归档快照。
external_* 字段：历史最终热度与结果参照，只用于覆盖检查和后验校准。

本次新增数据

数据集	行数	用途	阶段安全性
`ipo_market_heat`	5	当前申购标的 T0.5 孖展热度	可用于 T0.5，但历史样本不足
`external_ipo_history`	807	历史最终超购、中签率、暗盘、首日表现	后验参照，不可用于 T0/T0.5 决策
`analysis_model_v0_dataset.csv`	297	主模型训练/分析数据集	已加入 T0.5 与 external 字段

重建后模型覆盖

主模型 IPO 行数：297
D1 标签：273
真实 T0.5 孖展快照：5
真实 T0.5 且有 D1 标签：0
匹配到 ipohk 历史记录：102
匹配到 ipohk 最终超购倍数：95
ipohk 最终超购倍数且有 D1 标签：85

如何读模型结果

真实 T0.5 目前还不能做统计回测，因为 5 条都是当前未上市标的，没有 D1 结果。

ipohk 历史最终超购倍数可以用来验证一个方向：高最终热度是否对应更好的 D1 胜率。但它不能回答“当时申购中途看到的孖展倍数是否有效”，因为它不是当时的冻结快照。

已更新文件

原始历史数据：data/raw/external_history/ipohk_listed_20260615T191000Z.json
结构化历史数据：data/snapshots/external_ipo_history.csv
主模型数据集：data/snapshots/analysis_model_v0_dataset.csv
模型报告：reports/2026-06-15_analysis_model_v0.md
历史归档脚本：scripts/archive_ipohk_history.py

下一步

真正让 T0.5 进入可回测模型，需要从今天开始持续采样申购期快照。

建议采样节奏：

T0.5 early：申购首日收盘附近。
T0.5 mid：申购中段。
T0.5 final：截止前半天或截止前一晚。

未来每只 IPO 至少保留一到三个冻结快照，等 T1/T2/D1 出来后再做 heat_miss、structure_miss 和 market_window_miss 复盘。

2.6 KiB Raw Blame History